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Quant systems / Active
S&P 500 broker-aware forecasting
Pipeline de prévision cross-sectionnelle et traduction portefeuille pour actions S&P 500 négociables via XTB.
S&P 500PortfolioMIQPExecution
Problème
Un signal de prévision n’a de valeur que s’il survit aux contraintes de portefeuille, d’alignement horizon et d’exécution.
Approche
Modèle hebdomadaire canonique, branche mensuelle d’alignement, feature selection train-only, optimisation MIQP et replay d’évaluation orienté exécution.
Preuves
Architecture broker-aware avec filtre économique côté portefeuille.
Stack de tests active avec 549 tests passés dans le snapshot README.
Le méta-modèle a été retiré au profit d’un filtre économique plus explicite.